Asset & Liability Management (ALM) — Formation avancée
Objectif Général
Maîtriser les fondamentaux et les techniques avancées de gestion Actif-Passif, pilotage des risques de liquidité, de taux d'intérêt et de transformation.
Objectifs d'Apprentissage
Piloter les risques de liquidité à court et long terme.
Gérer le risque de taux d\'intérêt (IRRBB).
Conduire des études de cas inspirées des exigences BCEAO et COBAC.
Programme de la Formation
Les concepts clés de l'ALM
Organisation du comité ALM, objectifs et indicateurs de pilotage.
Le risque de liquidité et ratios réglementaires
Modélisation des comportements clients, calcul des flux et pilotage des ratios LCR et NSFR.
Le risque de taux d'intérêt global (IRRBB)
Impasse de taux, sensibilité de la marge nette d'intérêt et valeur économique des fonds propres.
Public Concerné
Responsables ALM, directeurs de la trésorerie, directeurs financiers, risk managers.
Prérequis
Bases de la comptabilité bancaire et gestion du bilan.
Méthodes Pédagogiques
Ateliers de simulation sur Excel, analyse de cas réels, debriefings méthodologiques.
Livrables & Supports
Outil Excel de simulation ALM, guide pratique d'analyse Actif-Passif, attestation nominative.
Travaux & Cas Pratiques
Pilotage complet de la position ALM d'une banque de détail sur un exercice.
Modalités d'Évaluation
Mise en situation pratique sur maquette d'évaluation finale.
Fiche Synthétique
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