Calibrage des hypothèses ALM et PFU
Objectif Général
Assister à la définition des hypothèses comportementales et à la validation des modèles ALM et PFU.
Objectifs d'Apprentissage
Valider les modèles de projection de liquidité.
Intégrer les exigences réglementaires BCEAO/COBAC dans le dispositif.
Assurer la cohérence des hypothèses avec la stratégie de l'établissement.
Programme de la Formation
Les hypothèses comportementales en ALM
Types d'hypothèses, sources de données et méthodologies de calibrage.
Validation des modèles et conformité réglementaire
Processus de validation, back-testing et intégration des exigences BCEAO/COBAC.
Public Concerné
Responsables ALM, directeurs financiers, risk managers, auditeurs.
Prérequis
Expérience en gestion ALM et connaissance des modèles de projection.
Méthodes Pédagogiques
Atelier de calibrage, analyse de sensibilité, validation de modèles.
Livrables & Supports
Guide de calibrage des hypothèses, procédure de validation, attestation nominative.
Travaux & Cas Pratiques
Calibrage des hypothèses pour un modèle ALM complet d'une banque régionale.
Modalités d'Évaluation
Exercice de calibrage et présentation des résultats.
Fiche Synthétique
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