Modélisation du Risque de Crédit
Objectif Général
Comprendre, appliquer et modéliser le risque de crédit en banque selon les paramètres bâlois de la norme IFRS 9 (PD, LGD, EAD) pour l'estimation de l'Expected Credit Loss (ECL).
Objectifs d'Apprentissage
Maîtriser les paramètres LGD (Loss Given Default) et EAD (Exposure at Default).
Estimer l'Expected Credit Loss (ECL) conformément à IFRS 9.
Classifier les actifs financiers en Stage 1, 2 et 3.
Programme de la Formation
Introduction et enjeux d'IFRS 9
Le passage de la perte avérée à la perte attendue (ECL). Impacts bilantiels et réglementaires.
La segmentation et le Staging
Critères de transfert significatif du risque (SICR) et classification en Stage 1, 2 et 3.
Modélisation des paramètres ECL
Estimation de la PD (Probability of Default) lifetime et de la LGD (Loss Given Default).
Public Concerné
Directeurs des risques, analystes crédit, responsables conformité, auditeurs, risk managers.
Prérequis
Connaissance générale de l'analyse financière et des bases du risque de crédit.
Méthodes Pédagogiques
Exposés théoriques, études de cas Excel de calcul de provisions, ateliers collectifs et simulations.
Livrables & Supports
Support de cours complet, maquette Excel de calcul des ECL (Stage 1 & 2), attestation nominative.
Travaux & Cas Pratiques
Calcul pratique des provisions pour un portefeuille de 500 crédits commerciaux selon IFRS 9.
Modalités d'Évaluation
QCM d'évaluation des connaissances en début et fin de session.
Fiche Synthétique
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Des questions sur les prérequis ou l'organisation ?
Nos formateurs seniors sont à votre disposition pour détailler les cas pratiques ou adapter le programme.