Modélisation du Risque Opérationnel
Objectif Général
Maîtriser la modélisation du risque opérationnel selon l'approche interne (Loss Distribution Approach - LDA, Fréquence/Sévérité) et l'approche AMA.
Objectifs d'Apprentissage
Comprendre les approches Fréquence/Sévérité.
Maîtriser l'approche AMA (Advanced Measurement Approaches) pour la détermination du RWA opérationnel.
Concevoir un framework de mesure du risque opérationnel.
Programme de la Formation
Introduction au risque opérationnel
Définitions réglementaires, typologie des pertes opérationnelles et enjeux de la modélisation.
L'approche LDA (Loss Distribution Approach)
Modélisation de la fréquence et de la sévérité des pertes. Convolution et calcul du VaR opérationnel.
L'approche AMA et détermination du RWA
Advanced Measurement Approaches : facteurs de risque, corrélation et calcul des exigences de capital.
Public Concerné
Responsables des risques opérationnels, risk managers, auditeurs, modélisateurs.
Prérequis
Notions de base en statistiques et connaissance du secteur bancaire.
Méthodes Pédagogiques
Exposés théoriques, manipulations de modèles statistiques sur Excel, études de cas sectorielles.
Livrables & Supports
Support de cours, modèles Excel de simulation LDA, attestation nominative.
Travaux & Cas Pratiques
Modélisation de la distribution des pertes opérationnelles pour une banque de taille moyenne.
Modalités d'Évaluation
Exercice pratique de modélisation et QCM final.
Fiche Synthétique
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